Đường MA (Moving Average) là gì?
Đường MA là viết tắt của Moving Average, đây là đường trung bình động được hình thành bằng cách nối các giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Cũng giống như những đường trung bình động khác, MA được xếp vào nhóm chỉ báo chậm vì sử dụng các dữ liệu giá trong quá khứ. MA không có tác dụng dự báo xu hướng mà chỉ làm mượt đường giá và lọc bớt tín hiệu nhiễu trên biểu đồ. Từ đó, trader dễ dàng xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
Đường MA cũng có các chu kỳ phổ biến như: 10 ngày, 20 ngày đối với MA ngắn hạn; 50 ngày cho MA trung hạn và 100 ngày, 200 ngày đối với dài hạn. Chu kỳ càng nhỏ thì đường MA càng nhạy. Ngược lại, nếu chu kỳ càng lớn thì MA sẽ càng mượt và ít biến động so với giá.
Ý nghĩa của đường trung bình động MA
Đường trung bình động MA được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, nó cung cấp cho trader rất nhiều thông tin giá trị để xác định xu hướng và tìm kiếm giao dịch. Cụ thể như sau:
Lọc nhiễu thị trường, làm nổi bật xu hướng
Đường MA dựa vào mức giá trung bình nên có thể giúp lọc độ nhiễu của thị trường. Nhìn vào độ dốc của đường MA có thể xác định hướng đi của giá tốt hơn.
- Đường MA có chu kỳ nhỏ thường có độ dốc cao hơn và bám sát hành động giá hơn đường MA có chu kỳ lớn. MA có chu kỳ nhỏ thường được sử dụng để tìm kiếm giao dịch khi giao cắt với các đường MA khác.
- Đường MA có chu kỳ càng dài hạn, thường thoải hơn, chạy chậm hơn và có khoảng cách khá xa đối với hành động giá. Đường MA như vậy thường được dùng để xác định xu hướng hoặc giao dịch trên những khung thời gian cao hơn.
Dùng để nhận diện xu hướng
- Nếu xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường là tăng (uptrend), thì biểu đồ giá sẽ nằm trên các đường MA.
- Nếu xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường là giảm giá (downtrend), biểu đồ giá sẽ nằm dưới các đường MA.
MA đóng vai trò là hỗ trợ, kháng cự động
- Khi thị trường có xu hướng chính là uptrend, thì giá sẽ giảm điều chỉnh chạm vào đường MA rồi bật lên. Lúc này, MA đóng vai trò như một đường hỗ trợ động.
- Khi xu hướng chính của thị trường là downtrend, thì giá có động thái tăng điều chỉnh, chạm vào các đường MA rồi tiếp tục đà giảm đang diễn ra. Vì vậy, lúc này MA đóng vai trò như là một đường kháng cự động.
Các loại đường MA thường dùng
Đường trung bình động MA có nhiều loại khác nhau, nhưng có 3 loại trader cần quan tâm đó là: SMA, EMA, WMA. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm và ưu, nhược điểm, cụ thể như sau:
1. Đường SMA
Đường SMA (viết tắt của Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản. Đúng như tên gọi của nó, đường SMA được tạo ra rất đơn giản, chỉ bằng cách tính trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian (chu kỳ) nhất định.
Dựa vào chu kỳ tính toán, người ta chia đường SMA thành 3 loại sau:
- Đường SMA ngắn hạn như SMA10, SMA20.…
- Đường SMA trung hạn, bo gồm các đường SMA50, SMA90…
- Đường SMA dài hạn, bao gồm các đường SMA200, SMA250, …
Ưu điểm
- Đường SMA lọc bớt các tín hiệu nhiễu, làm mượt đường giá, giúp trader dễ dàng nhận biết xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
- Vì sử dụng dữ liệu lịch sử giá, nên SMA sẽ cung cấp tín hiệu chính xác hơn trên những khung thời gian cao hơn.
- Cung cấp cho trader các vùng hỗ trợ, kháng cự động quan trong thể hiện sự tranh chấp của phe mua và phe bán.
Nhược điểm
- SMA sử dụng dữ liệu lịch sử giá nên thường trễ hơn rất nhiều so với hành động giá. Vì vậy, nếu chỉ sử dụng SMA để giao dịch, trader sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Tín hiệu của SMA thường phản ứng chậm tại những điểm biến động mạnh. Do đó, phân tích thị trường trong ngắn hạn thường sẽ không chính xác.
2. Đường EMA
Đường EMA (viết tắt của Exponential moving average) là đường trung bình động lũy thừa, trong đó đặt sự chú tâm vào các biến động giá gần nhất. Cách tính EMA cũng có phần phức tạp hơn SMA khá nhiều, do gán nhiều trọng số vào các phiên giao dịch gần nhất.
Dữ liệu giá để tính toán nên đường trung bình EMA thường được lấy từ những khung thời gian ngắn nhất. Do đó, đường EMA bám sát hành động giá hơn đường SMA.
Tương tự như SMA, đường trung bình động EMA cũng có 3 loại chính là EMA ngắn hạn, EMA trung hạn, EMA dài hạn. Cụ thể, các đường EMA trên các khung thời gian khác nhau như sau:
- Đường EMA ngắn hạn (EMA5, EMA8, EMA13…) dành cho scalper, day trader hay những trader giao dịch trên khung thời gian nhỏ.
- Đường EMA trung hạn (EMA25, EMA50, EMA 75…) dành cho những trader giao dịch trên khung thời gian lớn lớn và có thời gian giữ lệnh lên tới một vài tuần.
- Đường EMA dài hạn ( EMA200, EMA300, EMA500…) dành cho những trader giao dịch trên khung tháng, quý và thời gian giữ lệnh từ vài tháng tới vài năm.
Ưu điểm:
- Đường EMA thường bám sát hành động giá nên tín hiệu khá nhanh và nhạy với thị trường.
- Mô phỏng chính xác trạng thái của thị trường thông qua độ dốc/thoải của đường EMA.
- Trái ngược với SMA, đường EMA có khả năng cung cấp tín hiệu rất tốt đặc biệt ở những vùng giá bất thường hoặc đảo chiều.
Nhược điểm:
- Bởi vì quá nhạy với hành động giá, nên EMA cũng nhạy luôn với cả tín hiệu nhiễu. Vì vậy, nếu sử dụng EMA để giao dịch thì dễ gặp phải tín hiệu giả.
3. Đường WMA
Đường trung bình WMA (viết tắt của Weighted Moving Average) là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính hay đường trung bình trượt có trọng số. Đường trung bình WMA chú ý nhiều tới những mức giá có tần suất xuất hiện nhiều và khối lượng giao dịch lớn nhất. Vì vậy, đường trung bình WMA hoạt động tốt hơn đường SMA.
Ưu điểm:
- WMA không chỉ dựa vào dữ liệu giá gần nhất, mà còn dựa trên trọng số – tần số xuất hiện và khối lượng giao dịch, nên tín hiệu cung cấp chính xác và ít bị nhiễu hơn rất nhiều.
- Đường WMA có thể phát hiện những tín hiệu bất thường trên biểu đồ hoặc đảo chiều sớm.
Nhược điểm:
- WMA đã bổ sung thêm tần số xuất hiện và khối lượng giao dịch để hoàn thiện những nhược điểm của SMA, EMA nhưng vẫn có tỷ lệ sai số nhất định, đặc biệt trong trường hợp Market Maker làm giá.
Cách sử dụng đường MA hiệu quả
Trader đã hiểu chi tiết về các đường MA. Vậy đâu mới là chiến lược hiệu quả sử dụng đường MA? Dưới đây chính là những cách sử dụng đường MA hiệu quả nhất trader có thể tham khảo.
1. Sử dụng MA như kháng cự, hỗ trợ động
Chiến lược giao dịch này khá đơn giản, trader sẽ sử dụng đường MA như một trường kháng cự, hỗ trợ động. Khi giá chạm vào đường MA, bật lại, trader sẽ tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng chính.
Thực hiện lệnh mua
Sử dụng công cụ đường trendline hoặc phân tích trên những khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng chính đang diễn ra là uptrend. Trong các đợt giảm điều chỉnh, khi giá chạm vào đường MA sau đó bật lên, trader sẽ vào lệnh BUY.
- Entry: Giá chạm đường MA và có nến tín hiệu xác nhận tăng giá.
- Stop loss: Điểm SL đặt ở dưới đường hỗ trợ động MA.
- Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc dựa vào các mức quan trọng của công cụ Fibonacci.
Thực hiện lệnh bán
Xác định xu hướng chính đang diễn ra là Downtrend. Trong các đợt tăng điều chỉnh, giá sẽ chạm đường MA sau đó bật xuống, trader sẽ tìm kiếm lệnh Sell thuận xu hướng.
- Điểm vào lệnh: Tại vùng giá chạm vào đường MA và có dấu hiệu từ chối tăng bằng các cây nến tín hiệu màu đỏ.
- Điểm cắt lỗ đặt bên dưới đường kháng cự động MA.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci.
2. Giao dịch khi 2 đường MA giao cắt nhau
Ý tưởng giao dịch của chiến lược này là sử dụng một đường MA nhanh và một đường MA chậm để theo dõi hành động giá. Khi 2 đường này giao cắt nhau sẽ mang lại tín hiệu giao dịch cho trader. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với những giao dịch thuận xu hướng trong trường hợp thị trường có xu hướng rõ ràng.
Dưới đây là một số đường trung bình nhanh và chậm mà trader có thể tham khảo để sử dụng cho chiến lược của mình.
- MA chậm, có chu kỳ dài như: SMA50, SMA100, SMA200
- MA nhanh, có chu kỳ ngắn như SMA10, SMA25…
Các bước cụ thể để tìm kiếm lệnh Buy/Sell theo chiến lược này như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng
Trước tiên, trader cần xác định chính xác xu hướng đang diễn ra là Uptrend hay Downtrend, sau đó cài đặt 2 đường MA nhanh và chậm.
Bước 2: Nhận diện tín hiệu
- Tìm kiếm lệnh Buy trong xu hướng tăng, nếu hai đường trung bình động giao cắt nhau theo chiều từ dưới lên.
- Tìm kiếm lệnh Sell trong xu hướng giảm, nếu hai đường trung bình động giao cắt nhau theo chiều từ trên xuống.
Lưu ý: việc chọn lựa các cặp đường MA hoàn toàn phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch của trader.
Bước 3: Thực hiện giao dịch
Buy trong xu hướng Uptrend
- Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh tại vùng hai đường MA giao cắt.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới đáy gần với điểm giao cắt.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R: R kỳ vọng của trader hoặc trùng với các vùng quan trọng của Fibonacci Extension.
Sell trong xu hướng Downtrend
- Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu đỏ tại vùng giao cắt của hai đường MA, báo hiệu giá chuẩn bị giảm thuận theo xu hướng chính.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên đỉnh gần với điểm giao cắt.
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
3 Sử dụng MA để giao dịch breakout
Đây là chiến lược giao dịch có rủi ro khá cao, nên chúng tôi khuyên bạn khi sử dụng phương pháp này hãy kết hợp với các công cụ khác như: mô hình giá, nến đảo chiều, chỉ báo… để xác nhận sự đảo chiều.
Với chiến lược này, trader sẽ đặt lệnh như sau:
- Buy khi giá cắt đường MA từ dưới lên trên và cây nến phá vỡ này là cây nến có lực mạnh như nến Marubozu. Điểm đặt lệnh là tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường MA.
- Sell khi giá cắt đường MA từ trên xuống và cây nến phá vỡ này là cây nến có lực mạnh như nến Marubozu. Điểm đặt lệnh là tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường MA.
- Cắt lỗ: Bên dưới đáy gần nhất với điểm breakout với lệnh Buy. Bên trên đỉnh gần nhất với điểm breakout với lệnh Sell
- Chốt lời: Theo tỷ lệ kỳ vọng của trader, thường là 1: 2 hoặc 1: 3
Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về đường MA. Hi vọng qua bài viết này, trader hiểu rõ về các loại đường MA và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn khi sử dụng đường trung bình động MA, trader nên kết hợp với các công cụ phân tích khác và luôn tuân thủ quy tắc quản lý vốn, kỷ luật vào lệnh.
Chúc các bạn thành công!
